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富國創業板分級套利空間激增 - 臺灣新浪網
Oct 14th 2013, 01:25
北京新浪網 (2013-10-14 08:55)
□本報記者 李良
經歷了上周五從跌停板狂飆至漲停板的大逆轉后,富國創業板B短短五個交易日的累計漲幅已經高達59.9%,但與此同時,富國創業板A的跌幅卻十分有限,至上周五收盤於0.97元,這導致富國創業板的場內外套利空間激增。以上周五收盤計算,富國創業板分級基金的凈值為1.045元,而富國創業板A和富國創業板B按約定的1:1比例合併后摺合的交易價格高達1.2845元,溢價率高達22.9%。這意味著,富國創業板分級基金存在著巨大的場內外套利空間。在理想狀態下,投資人可以在場內以凈值申購富國創業板分級基金,再按照1:1拆分成A、B兩類份額,並最終以市價賣出富國創業板AB類份額,以獲取基金凈值與市值間的溢價差價。
海通證券則發布報告指出,激進份額的富國創業板B因契合今年市場風格導致追捧。今年以來,市場結構化行情鮮明,創業板指今年以來漲幅已達98.33%。受賺錢效應影響,儘管目前創業板指數的估值很高,仍有部分投資者持續參与其中。海通證券表示,正是由於激進份額受到追捧溢價飆升,穩健份額又有大資金實時關注導致折價鎖定,因而富國創業板分級上市后整體出現了大幅溢價,為市場提供了良好的套利機會,對於追逐套利機會的投資者而言可積極關注。不過,由於通常一次分級基金的套利至少需要四個交易日(即T+3),投資者需面臨創業板指數波動、溢價率能否維持、以及賣出時的衝擊成本都構成了風險。
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